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183****78582025-02-05 10:52:37

为什么Rm也叫做系统性因子？他在这个公式中Ri=α*β*Rm+误差项，是作为自变量X的，能否用简单通俗的语言讲一下为啥这个X也叫系统性因子？

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回答（1）

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Essie2025-02-07 09:45:57

同学你好，在数量线性回归中，Rm是自变量没错。但是在组合的因子模型中，Rm也叫做市场风险因子，它既是市场风险因子，在建模的时候也作为自变量，去回归得到alpha和beta。

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