李同学2019-03-14 13:10:54

04.单选题 已收藏 标记 纠错 Given the following spot and forward rates: Current 1-year spot rate is 5.4%. One-year forward rate one year from today is 7.52%. One-year forward rare two years from today is 12.56%. One-year forward rate three years from today is 13.3%. The value of a 4-year, 10% annual-pay, $1,000 par value bond is closest to: A $996. B $1022.62. C $1,086. 查看解析 上一题 下一题 正确答案B 您的答案A本题平均正确率：72% Forward rates难度：一般 推荐：      答案解析 问：这里再追问一下，这里讲的是固定收益的 远期利率，还要一个概念是 衍生品里的foward产品。我想探讨一下，因为在利率市场上，远期利率是不可能现在确定，所以个人之间约定（比如3个月后）的利率价格就叫作 远期利率了?久而久之，这种产品也就叫作远期了，这是我的猜测，是这样吗？