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用同学2025-01-06 22:44:36

请问：credit sprad里的LGD不用考虑担保额吗，即LGD=(EE-COL)×（1-RR）

回答（1）

Danyi2025-01-07 11:31:59

同学你好，
通常情况默认不考虑，除非题干中有额外说明有担保。

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 评论
追问
那就是说credit spread和expected loss计算是一样的，都需要考虑担保额？=POD×LGD×(EE-COL)。这样的话，讲义里公式就不对了，不是通用的公式

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