用同学2025-01-06 22:44:36
用同学请问：credit sprad里的LGD不用考虑担保额吗，即LGD=(EE-COL)×（1-RR）
回答（1）
Danyi2025-01-07 11:31:59
Danyi同学你好，
通常情况默认不考虑，除非题干中有额外说明有担保。
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那就是说credit spread和expected loss计算是一样的，都需要考虑担保额？=POD×LGD×(EE-COL)。这样的话，讲义里公式就不对了，不是通用的公式
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两个一样的，这里通常情况默认都不考虑，除非题干有特殊说明
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