Chris Lan2024-12-19 13:06:19

同学您好
eurodollars futures是在CFA三级中详细讲解的知识点。他的报价方式决定了他和FRA是相反的。

Eurodollar futures ($-based STIR futures) are based on deposits of $1 million and are priced using the IMM Index convention (i.e., 100 - annualized forward rate). Eurodollar futures ($-based STIR futures). 欧洲美元期货（基于美元的STIR期货）以100万美元的存款为基础（名义本金），并使用IMM指数惯例（即，100 – 年化远期汇率）定价（符合利率上涨，债券价格下跌的特征）
他的报价是100-远期利率，因此未来利率越高，期货价格越低。所以是和FRA反着的。
一级只需要简单了解即可，相关的结论请看截图。