李同学2019-03-13 10:22:04
李同学问：这个问题接着问一下 前面问的好像明白了 （PS:这个留言板没有撤销问题的功能）1.par curve是不是就是YTM的收益率曲线 平 溢 折 在yield curve上没有区别？2.因为是YTM 所以是DR,即贴现率 所以是贴到零时刻，所以是spot rate，A是这样理解吗？请逐次回答 谢谢
回答（1）
Sherry Xie2019-03-13 17:05:38
Sherry Xie同学你好，1.你理解的很对。par curve是在par bond的情况下， CR=YTM，画出来的YTM的线。
2. spot rate 可以从 par rate 推出来，这个原理要从计算角度证明，但是这个知识点一级是不考的二级才会学，比较复杂，你可以先记一下这个结论。
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