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继同学2024-11-16 15:48:11

还是不理解yield duration 与curve duration的区别

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回答（1）

Danyi2024-11-18 13:18:37

同学你好，
yield duration 是衡量具体债券YTM的变动导致的债券价格变动。

curve duration是衡量债券基准利率曲线benchmark yield curve 的变动导致的债券价格变动。

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