YL2024-11-15 14:00:58
YL为什么折价债券的duration的变化是，它会先随着maturity的增加而增加，但是，当maturity长到一定程度，再往下长下去，它的久期duration就会变成减小的状态？
回答（1）
Bingo2024-11-17 08:35:36
Bingo同学你好，
这个问题问的超纲了，如果要解释这个的话，需要追溯到久期本身的公式，这个公式及其之复杂，也不在CFA考纲的探讨范围内，所以这个我们只需要把它当成是课外知识了解一下就可以了
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