刘同学2024-11-11 21:47:56
刘同学当相关系数为负值,但不为-1,资产组合的方差可能为0吗
回答（1）
婷婷2024-11-12 08:03:32
婷婷同学你好，
资产组合的方差可能为0 。当两项或多项资产的收益率变化方向完全相反，且变动幅度也完全相反时，它们的风险可以相互抵消，甚至完全消除。在这种情况下，资产组合的方差达到最小值，甚至可能等于0。
例如，考虑两个资产D和E，如果D的收益率上升时，E的收益率下降，并且这种变化是完全相反的，那么这两个资产组合在一起时，其总体风险可以被完全抵消，导致组合的方差为0。
因此，资产组合的方差确实有可能为0，但这需要满足特定的条件，即组合中的资产收益率必须以相反的方向和相等的幅度变动。在实际操作中，由于市场波动和其他不确定性因素，很难找到完全满足这些条件的资产组合，但理论上是可能的。
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