LewisL回答（1）
Essie2024-11-08 10:57:05
Essie同学你好，不能直接说求投资组合的期望和求协方差的公式一样，但是两者的底层逻辑会比较像，本质上都是在求加权平均。
假设投资组合中只有两个资产A和B，求投资组合的期望是就是两个资产的期望回报率分别乘以它们在组合中的权重，而求两个资产之间的协方差是COV(AB)=E[(A-EA)*(B-EB)]，求的是[(A-EA)*(B-EB)]这个整体的期望。
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