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Essie2024-11-01 09:16:35
Essie同学你好，这里的年化利率是6%，对这个年化进行3个月的调整，单利是(1+6%*3/12)，复利是(1+6%)^(3/12)，你这种做法是把单利和复利混到一起了。对期权进行估值时，应该使用复利。
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这里不应该使用有效年利率吗？有效年利率不应该是（1+r/m)^m?
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有效年利率衡量的是在复利情况下投资一年的真实回报率，这里只投资了三个月，所以我们只需要复利三个月，而不是去计算有效年利率。
而且有效年利率中的m，是一年中付息的次数，如果是每季度付息，你的m也应该是3，而不是3/12。
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