饱同学2024-10-25 21:29:06
饱同学A我认为是正确的啊，参考Q-38的答案。the value of a call option can be positively correlated to the risk-free rate
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Chris Lan2024-10-27 20:18:02
Chris Lan同学您好
当远期合约定价好了之后，价格就不会再变化了，就算以后无风险利率变化了，也只会影响以后的远期合约定价，不会影响原来已经定好了价格的远期合约的价格的。
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但是利率上升，新开一个相同的远期合约的price就会更高啊。对于long方来说，我之前在利率低的时候开的远期不就升值了吗?
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同学您好
这个题是让我们问远期合约的估值。
他的估值V=ST-F0/（1+rf）^(T-t)
如果无风险利率下降，则意味着公式后面一项折现的更小，其现值更大，也就是说，公式的减项是更大的，在这种情况下，远期的估值是下降的，而不是上升的。
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