用同学2024-10-24 23:32:01
用同学请问Protective Put with a forward contract中synthetic underlying position为什么回出现A pure-discount bond that pays X at time T，公式 P0+FP/（1+R_f ）^T 没有体现债券这部分
回答（1）
Chris Lan2024-10-27 20:12:32
Chris Lan同学您好
这个策略的第二部分，FP折现的部分就是体现了这一块，即FP/（1+R_f ）^T ，请看截图。
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