用同学2024-10-22 23:09:32
用同学题目问的是short call，不是问long call，这个答案明显不对。行权价对于long call负相关，那对于short call方就是正相关。前面的题目都考虑了short call，为啥这题不考虑short方，太牵强
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Essie2024-10-23 14:53:50
Essie同学你好，请问你指的是这个case下的第几小题？
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综合题第8小问
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这里讨论的是无风险利率，执行价格以及到期时间对看涨和看跌期权价值的影响，和它到底是short call还是long call没关系。
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