易同学2024-10-22 16:28:34
易同学老师，πu表示上涨的权重吗？ 权重的公式是怎么推导的可以解释下吗 为什么分子是两个r相减呢
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Essie2024-10-23 14:42:31
Essie同学你好，πu是风险中性下，标的资产价格上涨的概率，也可以看成是上涨的权重。推导过程如下图所示。
讲义上的Ru和Rd是标的资产的上涨、下跌因子，是题目给的已知条件，和我下面推导中的u和d是一个意思。
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