怎同学2024-10-14 18:30:28
怎同学这里sharp指数的分子不是应该表示风险溢价么？超额收益应该是投资组合的实际值减去无风险收益吧，而不是期望值
回答（1）
Huang2024-10-14 22:44:07
Huang同学你好，
分子也可能用期望收益 E(R P) 来表示预期的风险调整回报，尤其是用于前瞻性分析或在未实现收益情况下。但实际计算中，尤其在回测或历史数据分析中，采用的通常是实际收益。
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