易同学回答（1）
Bingo2024-10-12 10:23:02
Bingo同学你好。
题干：An investor with $20,000 decides to borrow an additional $10,000 at the risk-free rate
自有资金是2w，以无风险资产借入1w，总投资金额为3w
即以3w投资risky assets，1w投资risk-free asset
所以risky assets对应权重为3w/2w=1.5
因为权重不管何时总值都为1，所以无风险资产对应权重为-0.5
组合的β=无风险资产β（也就是0）*对应权重+风险资产β*对应权重
=风险资产β*对应权重（1.5）
又因为投资的是market portfolio， 这个组合β为特殊值1（作为结论记），所以最后求得结果为1.5
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
无风险资产对应的权重-0.5能再解释一下吗
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片