你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

易同学2024-10-10 20:56:41

老师，贝塔公式是怎么来的能说明一下吗，为什么是【单资产和市场组合协方差/市场组合方差】

回答（1）

Bingo2024-10-12 10:37:23

同学你好。
beta是通过对excess market return和excess security return （截图中的横纵轴）作线性回归得到的方程的斜率。
在数量中有学到，线性回归的斜率是通过最小二乘法原理得到的，整理之后的公式就是讲义中的这个式子。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录