Cissy2024-09-09 06:25:24
Cissy这个题目的答案A跟讲义上risk factors on option valuation的表格里的strike price的正向负向相关的解析是一致的,为什么不选
回答（1）
Essie2024-09-21 10:38:53
Essie你好，题目针对的是欧式看跌期权，见下图。
A选项exercise price执行价格，的确会影响期权的价值，但执行价格与期权价值的关系是明确的——通常执行价格越高，看跌期权的价值越大（因为long put的一方可以在高于市场价格的情况下卖出标的资产）。因此，它与期权价值之间是直接关系，并不是“可以是正向或反向”的。
B选项time to expiration到期时间是符合题目描述的，因为到期时间对期权的价值既有正向也有反向的影响。通常来说，到期时间越长，期权价值越高，是正向关系。有一个例外就是深度价内的看跌期权，到期时间越长，对它来说越不利，是反向关系。
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