葛王璐2024-09-02 20:56:01

同学你好，
麦考利久期（Mac.D）：以现金流现值为权重，衡量平均还款期；
修正久期（Modified Duration，MD）：收益率变动1%时价格变化的百分比，衡量interest rate risk
key rate duration（KRD）：适用于收益率曲线非平行移动时对组合久期的影响
经验久期（empirical duration）：在统计模型中使用历史数据并结合影响债券价格的因素来确定价格-收益关系，统计估计说明了在不同经济情景下收益率差和基准到期收益率变化之间的相关性
补充其他几个久期
Dollar duration（DD）：收益率变动1单位，债券价格变动多少
PVBP：收益率变动1个bp，债券价格变动多少
effective duration：适用于含权债，属于curve duration
公式总结如图