金同学2019-03-07 23:10:54
金同学老师请问这个第三问怎么算的
回答（1）
Chris Lan2019-03-08 10:09:53
Chris Lan同学你好，这个题是需要先进行标准化，再查Z表求出概率的。具体的原理是根据safety-first ratio可以求出这个人可接受的收益率在那个范围以内，但是由于他自身资产的收益率分布，不是标准的正态分布，因此要进行标准化，将其转换成可以查标准正态分布表的情况，因为我们查正态分布表都是查标准的正态分布表，所以要进行标准化，标准化之后就可以通过查表来确认概率了。这个题老师在基础课讲过，你可以再去回顾一下基础课视频。
具体的算法是他的门槛收益率为3.7%，所以要进行标准化，由于第二问是选组合C，因此要用组合C的数据进行标准化。标准化之后得到(3.7%-10%)/12%=-0.525，因此在标准正态分布表中去查-0.525的概率就可以了。
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