王同学2024-08-22 23:53:38
王同学Macaulay duration是以现金流现值为权重，衡量平均还款期Modified duration（MD）衡量interest rate risk，即收益率变动1%时价格变化的百分比Effective duration可以用于衡量含权债Dollar duration（DD）是收益率变动1个单位时债券价格的变化，是价格曲线切线的斜率PVBP=MD*P*1bpPortfolio duration是以组合中各债券的market value为权重的加权平均久期，只适用于parallel shift in the yield curveKey rate duration（KRD）适用于收益率曲线非平行移动的情况
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婷婷2024-08-23 08:11:05
婷婷同学你好，
你说的这些都是特点，
本题考察的就是定义。
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