吴同学2024-08-20 20:07:02
吴同学a call option can be replicated by borrowing at the risk-free rate and buying the underlying. 这是为什么？这跟put-call parity相比少了一个put，老师讲解的时候一带而过也没有说原因。
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Huang2024-08-21 16:50:21
Huang同学你好，
可以理解为： 复制策略专注于如何通过构建一个组合（标的资产+借入资金）来复制看涨期权的回报结构，这与 Put-Call Parity 的目的不同。Put-Call Parity 强调的是市场中看涨期权与看跌期权之间的平衡关系。当市场出现价格失衡时，套利策略只需要利用这个失衡，而不需要完整地涉及看跌期权。
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