苏同学2019-03-07 15:56:50
苏同学如图所示的解法 为什么不对呢
回答（1）
Sherry Xie2019-03-07 16:42:26
Sherry Xie同学你好，题目问的是由于期限发生变化而导致的债券价格变化是多少。所以此处，只有T发生了变化。当T=7时，P=90.26；当T=6时，应该用I/Y=10%计算一个新的价格，为91.29。二者差额即为答案。用91.29和95.51相比的变化，即为I/Y发生变化所引起的债券价格发生的变化。你的算法中，应该保持前后I/Y一致，即采用10%，而不是9%。不然的话，T和I/Y都发生了变化，计算的结果也就不是所要求的结果。
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我是调整了下面这个bond 的IY，也是保持了一样的IY不同的maturity 呀
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同学你好，你计算的94.97是用t=7和I/Y=9%计算的。96.51是用t=6和I/Y=9%计算的，所以二者之间不只是t发生了变化，I/Y也发生了变化。你要保持和之前一样的I/Y（10%）而不是和之后的（9%）一样。
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就是不太理解 为什么一定要用10% ，而不用9%
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同学你好，你考虑一下哪个是先确定的？肯定是10%，因为10%对应的是7年，9%对应的是6年。
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