Zen2024-08-19 21:35:07
ZenED是衡量含权债券下,基准利率曲线发生了平行移动的时候,用于衡量基准利率改变引起的债券价格敏感性对吧? KD 是衡量含权债券,基准利率曲线发生了平行或非平行时,用于衡量基准利率改变引起的 债券价格敏感性对吧?
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婷婷2024-08-19 21:45:42
婷婷同学你好，
含权平行使用ED，
不含权非平行移动是用KD。
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那么 curve duration中包含了 ED,那么包含 KD 吗? 另外就是如果含权,且不平行移动用什么呢? ED 和 KD 是不是都是衡量基准利率发生改变引起的债券价格的变动幅度的/
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同学你好，
包含，
含权非平行用ED和effective convexity，
是的
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