刘同学2024-08-18 23:42:16
刘同学为什么b不对
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婷婷2024-08-19 10:04:49
婷婷同学你好，
B是正确的啊
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Bingo2024-08-19 15:29:43
Bingo同学你好，
应该选B。
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Jesens's alpha和IR都是衡量主动投资的，主动投资都是去追specific risk非系统性风险，不追系统性风险。然后题目是adjusted return，它这个是追系统性风险的，如果Beta越高，它这个数值越高。
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IR=information ratio=active return/ active risk=E（Rp-RB）/σ（Rp-RB）
就是用超额收益除以超额收益的标准差，P（portfolio）组合和B（benchmark）基准比
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没懂，为什么在Jensen和info里选了info
Evian, CFA2024-08-19 15:49:46
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
Jensen´s alpha越高，超额收益越高，来自非系统性风险的收益就越高
它是把Beta带来的收益（CAPM衡量）剔除了，剩余的是超额收益，来自非系统性风险
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