ppvv2024-08-18 21:36:31
还是不理解为什么long FRA等于Short利率期货,感觉没听明白。是因为long是因为防止利率下降,short期货是如果利率下降自己可以卖出获得收益抵减?
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Bingo2024-08-19 14:46:04
同学你好,
当你long一个FRA,表明你同意在未来按照固定利率支付(Pay-Fixed),并接收浮动利率。如果未来市场利率下降,收到的浮动利率就会变少。这符合short interest rate futures的逻辑:担心未来利率下跌,所以short,如果利率真的跌了,仍然可以按照约定价格交易债券。
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所以是说这两者并不相等,而是有先后关系吗.就是说short FRA的人会去Long 利率期货
Evian, CFA2024-08-20 19:19:57
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,
请参考以下截图
long FRA=short interest rate Futures
因为利率和价格相反
FRA的标的是利率(看利率)
interest rate Futures的标的是债券(看价格)
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