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Hygge2024-08-17 10:20:09

老师你好,为什么远期合约对冲的基差风险更小?

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回答(1)

最佳

Alex Chagall2024-08-17 11:34:25

同学,你好!
远期合约相较于期货合约更加的定制化,所以基差风险更小。回顾基差风险。
主要有两个原因:合约标的资产和实际交易的资产不一样,以及合约到期日和实际交易的时点不同。
这两种情况会使得即使我们通过合约锁定了交易价格,也依然面临不确定性,这部分不确定性就是基差风险。
远期合约是高度定制化的,我们完全可以按照我们实际交易的资产进行合约的约定,并设定好合约到期日就是实际交易的时点。
望采纳,祝通过!

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