安同学2024-08-15 16:44:23
安同学Modified duration 的分母1+y period是什麼意思？ 有例子/舉例看看嗎？
回答（1）
最佳
Alex Chagall2024-08-15 17:07:05
Alex Chagall同学，你好！
因为macaulay duration是平均还款期，而修正久期是利率变化1%时，债券价格变化多少%，经过将修正久期的一般式进行化简，正好得到modified duration=macaulay duration/(1+y)，其中y是区间利率
题目一般会直接给数字，代入计算即可。
望采纳，祝通过！
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