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Zen2024-08-11 22:01:25

老师这边可能有个概念要纠正下,spot rate是零息债券的 YTM, 并非是零息国债的 YTM 吧. 否则在课程中计算 par rate反推出 spot rate是有歧义的. 零息债券≠零息国债. 前者有风险,后面是无风险的.

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回答（1）

婷婷2024-08-12 14:02:54

同学你好，
国债也是债券的一种，
从严格意义上来说国债也不是无风险的，
包含主权风险溢价，
所以用par rate反退出来spot rate是说的通的。
如有疑问请追问，如无疑问请采纳~
祝顺利通过~

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