Zen2024-08-10 21:07:05
Zen这里看涨期权可以用Max[0, St-X/(1+Rf)^(T-t)]对吧? 那么ST 在公式中应该指的是标的资产在t时刻的市场价格把? 这里 FP 好像意思是标的资产在未来的forwards price吧.两者可以相等吗? 还是说是用于初略的判断. 另外这里虽然有个执行价格 X,但是我理解这个 X 在期货中的含义和 Forwards 中不一样的对吧?后者是计算的出来的执行价格.而期权中,这个 X 可以任意设置.
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Alex Chagall2024-08-14 15:41:20
Alex Chagall同学，你好！
你的第一个公式是对的但是用不上啊，这里问的是payments和carry cost的问题，你这个公式中哪里有这俩的影子，深挖一下，如果有payments，那么到期ST就会低，所以call的价值低（行权概率小），如果有carry cost，那么到期ST就会高，所以对应call价值高。
你后面那个FP是哪里来的，题目中没有啊？期货和远期中没有X。
望采纳，祝通过！
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