Zen2024-08-10 19:01:42
Zen问下, 对冲下,整个 portfolio 的风险可以降为 0 对吧?那么对应的收益率可以到无风险收益率是吗? 如果是单纯的投资组合,风险最多降为系统性风险,那么此时它对应的收益率应该是系统性风险对应的收益率是吗? 这个收益率一般比无风险收益率高对吧?
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Alex Chagall2024-08-14 15:51:57
Alex Chagall同学，你好！
第一个是系统性风险可以降为0，对应收益在非系统性风险趋近于0的时候可以接近无风险收益率，
投资组合是最多降低为系统性风险，它对应的收益率是Rm，当然比rf要高。
望采纳，祝通过！
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