hellofox回答（1）
Bingo2024-08-14 15:33:39
Bingo同学你好。
这题可以结合utility function理解（见图）。
不同投资者risk aversion风险容忍程度不同，即公式里A不一样。
本题问的是：对第一个投资者最优的投资，对risk aversion更高的投资者来说utility会怎么变化？
此时假定收益E(R)和风险σ都不变，因为根据题意，看的是相同的投资对风险偏好不一样的人有什么影响。
结合公式，随着A的上升，U变小。
所以本题选择B。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那请问A和C怎么排除？授课老师讲解提到对于同一个投资组合，预期收益和方差都不变，这是为什么？
- 追答
-
这是仅针对本题而言的。
题干意思就是小王买了一只产品，产品代码12345，这个产品对小李来说会怎么样？
威廉夏普理论中假设投资者对相同的产品都有着相同的预期。所以AC排除掉。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片