Zen2024-08-09 20:36:29
Zen问个问题,β是衡量当前组合的系统性风险,这个是不是只有股票的投资组合的风险,不包含债券的?我听老师意思,意思是如果是债券,要用久期来评估风险吗? 另外就是公司愿意承担的风险β的计算,这个该怎么计算?之前计算某个投资组合的β,是用协方差进行计算的,但是前提是知道了该投资组合与市场组合的相关系数或者是协方差.但是如果对于一家公司呢?它能够承担的β如何计算找到呢
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Alex Chagall2024-08-14 16:59:27
Alex Chagall同学，你好！
1、是的，股票用beta，债券用久期
2、题目直接给
3、题目直接给协方差或者相关系数，看题就能找到
望采纳，祝通过！
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