Zen2024-08-09 20:29:56
Zen这里所谓的最优的风险,是不是就是当前投资组合下,对应的β.就是通过 cov/σ^2 求出的那个 SCL 线的斜率吗? 衡量这个投资组合的系统性风险
查看试题回答（1）
Bingo2024-08-14 15:29:02
Bingo同学你好。
这题考察的知识点是风险管理，这里通常是概念类的考察。risk management需要结合可承受风险的程度tolerable level。
你说的β是系统性风险，可以体现个股收益变动相较于市场整体收益变动的敏感程度。
后面写的公式和SCL斜率都是正确的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片