poupa回答（1）
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Huang2024-08-08 22:07:01
Huang同学你好，
G-spread是公司债券收益率与相同期限的政府债券收益率之间的利差
I-spread是公司债券收益率与标准掉期利率（swap rate）之间的利差。
Z-spread是常数利差，使得将公司债券的现金流按现货利率曲线贴现后的现值等于市场价格。
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不好意思我这方面知识比较薄弱，请问怎么理解标准swap rate, Z －spread可以理解为MRR + quoted rate 吗，因为记得是有这个公式的只是不太确定应用在哪
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标准 swap rate 是指固定利率（通常为年利率），在利率互换 (interest rate swap) 中，由支付固定利率的一方支付给支付浮动利率的一方，作为交换浮动利率支付（通常基于LIBOR或其他基准利率）。标准 swap rate 是市场上通常交易的 swap 合约的利率。
Z-spread 不能简单地理解为 MRR + Quoted Rate。
MRR + Quoted Rate是Coupon rate。
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