poupa回答（1）
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Huang2024-08-08 21:31:08
Huang同学你好，
虽然F折现了就是spot price，但真正的 put-call-forward parity 公式是直接用远期价格 F 来表示的，而不是通过这种间接的变换。
然后题目又说了要根据put–call forward parity，所以就不能选。
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是因为题目的表述导致B选项是spot price的折现，而非真正的spot price,而spot price是由FP. 折现而来的所以选C对吗？
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是的
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