刘同学回答（1）
最佳
Alex Chagall2024-08-07 08:57:07
Alex Chagall同学，你好！
FRA是个远期合约，锁定的是未来的借贷成本。这是一次的
而利率互换是双方同意在未来的一定期限内按照固定利率和浮动利率交换现金流。这是一系列的现金流交换，可以这么理解：利率互换可以看成一系列用固定利率交换浮动利率的FRA的组合。
望采纳，祝通过！
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
老师能结合这道题选项进行解释吗？还是没太懂
- 追答
-
A 不同的FRA固定端利率不同，但IRS在存续期间每一期的固定利率是一样的
B 二者在期初都没有现金流交换，因此一样
C FRA只有一个交割日，也就是一个交割现金流，但是IRS相当于多个FRA组合，所以每一期都有交割现金流，即多个现金流。
- 追问
-
那FRA是不是只有期末有现金流，那IFS每一期都有现金流交换？两者期初都没有现金流交换？
- 追答
-
bingo，加油！祝通过！
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片