刘同学回答（1）
最佳
葛王璐2024-08-07 21:28:43
葛王璐同学你好，
Macaulay duration以现金流现值为权重，衡量平均还款期；
Modified duration衡量interest rate risk，即收益率变化1%时价格变化的百分比，MD = （∆P / P）/∆y
Effective duration可以用于衡量含权债，属于curve duration（benchmark收益率改变时对价格的影响）
Key rate duration适用于收益率曲线非平行移动时，当收益率曲线平行移动时，Key rate duration = Effective duration
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