151****72002024-08-04 15:56:51
151****7200对冲组合是short call，payoff应该是一（0，S- X），前面有负号，标的资产波动性降低，S- X低，由于有负号，应该是对冲组合较高值应该上升，怎么解析说下降
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Alex Chagall2024-08-05 12:51:49
Alex Chagall同学，你好！
解析说的是当标的波动性下降时，期权的价值也会下降，这里的价值，指的是期权费c，算上期权费的是profit=+c-max（0，S-X）。期权价值和损益小心别弄混了。
望采纳，祝通过！
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