139****6011回答（1）
Alex Chagall2024-08-06 10:11:29
Alex Chagall同学，你好！
系统性风险溢价是ERm-Rf，而组合对于系统性风险的敏感程度是用β来表示的，因此整个组合的系统性风险就是β[ERm-Rf]，市场组合和不同的组合结合后，β都会发生变化，因此不同，
系统性风险是类似于金融危机之类对所有资产都产生冲击的风险，因此无法通过加入新的资产来分散。
望采纳，祝通过！
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