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poupa2024-07-31 19:25:03

之前写另一道题时答案说波动性与看涨期权呈正相关，是不是波动性对call or put option都呈正相关，可否对这种现象理解为波动性随option性质而变动，所以都呈正相关

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回答（1）

最佳

Alex Chagall2024-07-31 22:38:15

同学，你好！
这里可以理解为，波动性越高，行权的可能性越大，因此期权价值越高。因此对于C or P 都是正相关，你的结论非常正确。
望采纳，祝通过！

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