刘同学回答（2）
poupa2024-07-31 17:19:31
poupa之前老师给我的回答
麦考利久期是平均还款期，它表示以折现现金流为权重，现金流回流的平均时间。
修正久期代表利率变化1%带来的债券价格变化的百分比。
有效久期是用来衡量含权债券的。
货币久期是收益率变化1%，债券价格变化了多少金额
组合久期用组合中所有债券的久期的加权平均来计算关键利率久期用来衡量利率非平行移动的情况
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葛王璐2024-07-31 22:46:30
葛王璐同学你好，
Macaulay duration是以现金流现值为权重，衡量平均还款期
Modified duration（MD）衡量interest rate risk，即收益率变动1%时价格变化的百分比
Effective duration可以用于衡量含权债
Dollar duration（DD）是收益率变动1个单位时债券价格的变化，是价格曲线切线的斜率
PVBP=MD*P*1bp
Portfolio duration是以组合中各债券的market value为权重的加权平均久期，只适用于parallel shift in the yield curve
Key rate duration（KRD）适用于收益率曲线非平行移动的情况
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