139****6011回答（1）
Emma2024-08-02 10:27:44
EmmaSimon同学，你好，effective duration 分母上除以的是 ∆yield curve , 即衡量的是 yield curve的变动引起的债券价格的变化，而近似修正久期，分母上除以的是 ∆YTM，衡量的是债券自身YTM 的变动引起的债券价格的变化，因为一些含权债券自身的YTM 算不出来，所以更适合用effective duration来衡量。
祝顺利通过，fighting！~~
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
这个yield curve比较抽象，可以请老师再解释下吗
- 追答
-
同学，你好，yield curve 是基准收益率曲线。有效久期用于衡量债券价格对基准收益率曲线发生变化的敏感程度。
加油哦。power
- 追答
-
同学，你好，yield curve 是基准收益率曲线。有效久期用于衡量债券价格对基准收益率曲线发生变化的敏感程度。
加油哦。power
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片