你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

Zen2024-07-29 16:03:26

这里的 money duration没明白,为什么是 100%,按照修正久期,两边都乘以 P 的话,算的不是 y 单位变动息,债券价格的变动吗? 为什么是 100%

回答（1）

Alex Chagall2024-08-15 15:57:45

同学，你好！
老师这里讲的挺清楚的，money duration衡量的就是y在变动100%的时候，债券价格的变动。后面乘上△y，比如2%，的出来的△P就是y变动2%的时候P的变化。
望采纳，祝通过！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录