emmmmazhu2024-07-29 10:37:57
emmmmazhu协方差矩阵了解了 请问为什么组合方差就等于各协方差加权平均
回答（1）
Huang2024-07-29 17:07:18
Huang同学你好，
这个公式的推导是根据方差的定义是推导的。
假设组合的收益 Rp = w1R1 + w2R2
组合收益的方差 Var(Rp) = Var (w1R1 + w2R2),， 根据方差的性质，展开就得到了这个公式。
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