梁同学回答（1）
Huang2024-07-28 16:27:41
Huang同学你好，
call: 当无风险利率上升时，持有基础资产的机会成本增加。这意味着，在相同条件下，投资者更愿意持有期权而不是直接持有基础资产，因为持有现金或无风险债券的收益更高。为了弥补这一机会成本，期权的价值需要上升。
Put: 当无风险利率上升时，未来行权时获得的现金流（即卖出资产所得）的现值会减少。这是因为这些未来现金流以更高的折现率折现到现在，导致现值较低。
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