刘同学2024-07-27 14:17:52
刘同学Curve duration 和 yield duration有什么区别和联系
回答（1）
最佳
Alex Chagall2024-07-28 00:31:46
Alex Chagall同学，你好！
yield duration和curve duration可以从公式角度理解：YTMcorporate=YTMbenchmark+spread。
yield duration指的是公司自己的风险（spread）变动对债券价格的影响，自己的风险导致的改变是yield duration。
curve duration是指YTMbenchmark变动对债券价格的影响。
就是把利率分为两部分，一个是spread变动，导致的价格变化就是yield duration；另一个是benchmark rate变动，导致的价格变化就是curve duration
望采纳，祝通过！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片