梁同学2024-07-27 11:45:23
梁同学可以讲下为什么浮动利率Duration短，固定利率Duration长吗？
回答（1）
Alex Chagall2024-07-27 12:07:05
Alex Chagall同学，你好！
浮息债券利率会变化的，浮动利率债券久期：比如每年付息并重新设定利率，则在重设利率日，其债券的价格为其面值（此时其到期收益率＝设定的浮动利率）。
其未来利率未知，则其在重设利率日的未来现金流量的现值W1＝（未知利率*面值）/未知利率＝面值，则其久期＝W1/面值＝面值/面值＝1。随后随着时间流逝，越接近下一个重设利率日，则其久期越接近于0。
望采纳，祝通过！
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