刘同学2024-07-26 12:08:06
刘同学这道题怎么分析？？
回答（2）
Evian, CFA2024-07-27 15:32:37
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考视频解析
https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q119718/
if a fiduciary call expires in the money说明c+K里的call option到期的状态是价内期权（S>X）
这个时候K债券到期，拿到par value=K这么多钱，然后用K这么多钱行权，以K价格购买S的标的资产，最终我们手里的就是Asset，指的就是B（资产的市场价值），所以选B，不选C（债券的面值）。
或者简单理解：
call的价值Max（s-k，0），题目说in the money那就是s-k，再加债券k就是s
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所以我理解的是价内call应该是S-T，那答案market value是怎么回事
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视频看不到
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为什么要加上债权
Bingo2024-08-15 14:14:07
BingoAccording to put–call parity, if a fiduciary call expires in the money, the payoff is most likely equal to the:
A difference between the market value of the asset and the face value of the risk-free bond.
B market value of the asset.
C face value of the risk-free bond.
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同学你好，
因为put–call parity里 ，fiduciary call是有call 和债券一起组成的
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