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poupa2024-07-23 19:46:40

Spot curve没有cupon,那算无套利价格时，公式分子部分的CPN是现货价格吗？不太懂公式的来源，可以解释一下吗？

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回答（1）

最佳

Danyi2024-07-24 16:29:29

同学你好，
这是固定收益科目，没有现货这种说法。
spot curve在固定收益里面就是一种折现率，这个折现率的定义就是由不同期限零息债券的收益率构成的的曲线。

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